Сравнение FMUEX с VMVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).
FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FMUEX и VMVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMUEX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 3.25% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 4.48% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMUEX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции VMVIX немного отстают с 9.99%.
FMUEX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.44%
VMVIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMUEX и VMVIX
FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Доходность на риск
FMUEX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
FMUEX
VMVIX
Сравнение FMUEX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUEX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.53 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.46 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.81 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUEX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMUEX и VMVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUEX и VMVIX
Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VMVIX в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.81% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.87% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок FMUEX и VMVIX
Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и VMVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMUEX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -61.61% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.43% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -19.81% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -43.08% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -4.73% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -8.52% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.67% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUEX и VMVIX
RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMUEX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.25% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 8.75% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 16.36% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 16.10% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.80% | +0.95% |