PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции FMUEX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.08% соответственно.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHG
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий FMUEX и HWMIX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund

Доходность на риск

FMUEX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.35

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

5.49

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между FMUEX и HWMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и HWMIX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.81%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и HWMIX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-69.84%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-16.87%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-25.90%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-63.21%

+20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.32%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.89%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.15%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и HWMIX

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.30%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.42%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

23.86%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

22.34%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

25.62%

-5.87%