Сравнение FMUEX с FSOAX
FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) and FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMUEX returned 11.93%/yr vs 10.16%/yr for FSOAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FMUEX charges 0.78%/yr vs 1.13%/yr for FSOAX.
Доходность
Сравнение доходности FMUEX и FSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUEX показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у FSOAX с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции FMUEX превзошли акции FSOAX по среднегодовой доходности: 11.93% против 10.16% соответственно.
FMUEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.93%
FSOAX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам FMUEX и FSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 17.48% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 22.57% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
Correlation
The correlation between FMUEX and FSOAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between FMUEX and FSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUEX vs. FSOAX — Ранг доходности на риск
FMUEX
FSOAX
Сравнение FMUEX c FSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUEX | FSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.26 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 7.86 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUEX и FSOAX
Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки FSOAX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и FSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUEX | FSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -70.02% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -11.56% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -35.33% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -35.33% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -47.99% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.63% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.98% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.31% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUEX и FSOAX
Текущая волатильность для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUEX | FSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.11% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 16.13% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 19.98% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 21.28% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.28% | -2.56% |
Сравнение комиссий FMUEX и FSOAX
FMUEX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FSOAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUEX и FSOAX
Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.59% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FMUEX and FSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOAX has higher volatility (5.11%) compared to FMUEX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FMUEX dropped -58.03% vs FSOAX's -70.02%.
FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUEX и FSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор