Сравнение FSOAX с IMCVX
FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSOAX returned 10.25%/yr vs 9.76%/yr for IMCVX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FSOAX charges 1.13%/yr vs 0.78%/yr for IMCVX.
Доходность
Сравнение доходности FSOAX и IMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOAX показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у IMCVX с доходностью 16.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSOAX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции IMCVX немного отстают с 9.76%.
FSOAX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 9.02%
IMCVX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 16.19%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 12.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSOAX и IMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 31.49% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 16.19% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
Correlation
The correlation between FSOAX and IMCVX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between FSOAX and IMCVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOAX vs. IMCVX — Ранг доходности на риск
FSOAX
IMCVX
Сравнение FSOAX c IMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOAX | IMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.71 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.25 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOAX и IMCVX
Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки IMCVX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и IMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOAX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -44.22% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -7.47% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -19.34% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -22.03% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -44.22% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -5.41% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.15% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOAX и IMCVX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOAX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.07% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 8.17% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 11.86% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 17.25% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 20.00% | +2.24% |
Сравнение комиссий FSOAX и IMCVX
FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IMCVX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOAX и IMCVX
FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 7.93% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
Часто задаваемые вопросы
FSOAX and IMCVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOAX has higher volatility (3.58%) compared to IMCVX (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs IMCVX's -44.22%.
IMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOAX и IMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор