PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOAX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOAX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOAX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		6.28%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSOAX показывает доходность 6.28%, а UMCVX немного ниже – 6.17%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.12% соответственно.

FSOAX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.41%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.21%
3 года*
5.99%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.60%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с ACLAXFSOAX с FXAIXFSOAX с AMDVXFSOAX с FSPGXFSOAX с NMAVX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий FSOAX и UMCVX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

FSOAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOAXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.55

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.09

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.32

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

9.88

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOAX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOAXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.55

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между FSOAX и UMCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и UMCVX

FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и UMCVX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOAXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-59.30%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-15.59%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-25.10%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-45.77%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-7.09%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.11%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.67%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) составляет 6.14%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOAXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.58%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

14.67%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

23.60%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

27.16%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

25.10%

-2.84%