PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSOAX с FMCDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOAX с FMCDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX).

FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOAX или FMCDX.

Корреляция

Корреляция между FSOAX и FMCDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и FMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSOAX:

-0.70

FMCDX:

-0.02

Коэф-т Сортино

FSOAX:

-0.77

FMCDX:

0.17

Коэф-т Омега

FSOAX:

0.89

FMCDX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSOAX:

-0.45

FMCDX:

0.01

Коэф-т Мартина

FSOAX:

-1.11

FMCDX:

0.02

Индекс Язвы

FSOAX:

14.18%

FMCDX:

8.25%

Дневная вол-ть

FSOAX:

24.15%

FMCDX:

22.22%

Макс. просадка

FSOAX:

-68.96%

FMCDX:

-64.21%

Текущая просадка

FSOAX:

-25.64%

FMCDX:

-15.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у FMCDX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FMCDX по среднегодовой доходности: 0.51% против 3.34% соответственно.

FSOAX

С начала года

-9.18%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-16.82%

5 лет

11.29%

10 лет

0.51%

FMCDX

С начала года

-2.77%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-10.26%

1 год

-0.42%

5 лет

8.33%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSOAX и FMCDX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FMCDX в 1.05%.

FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSOAX и FMCDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSOAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FMCDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCDX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSOAX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FMCDX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и FMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и FMCDX

Дивидендная доходность FSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FMCDX в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		1.02%0.92%0.60%0.72%0.91%0.82%1.41%1.14%1.42%1.67%1.07%0.79%
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		3.16%3.07%0.61%10.14%13.43%2.25%4.16%21.85%4.58%1.03%9.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и FMCDX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки FMCDX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FMCDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и FMCDX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) имеют волатильность 7.35% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...