Сравнение FSOAX с FMCDX
FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and FMCDX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A) are both mutual funds - FSOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FMCDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSOAX returned 10.16%/yr vs 12.39%/yr for FMCDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSOAX charges 1.13%/yr vs 1.05%/yr for FMCDX.
Доходность
Сравнение доходности FSOAX и FMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOAX показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у FMCDX с доходностью 19.99%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FMCDX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.39% соответственно.
FSOAX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.16%
FMCDX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам FSOAX и FMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 22.57% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 19.99% | 10.17% | 8.89% | 16.86% | -14.11% | 22.92% | 12.77% | 29.26% | -7.82% | 19.57% |
Correlation
The correlation between FSOAX and FMCDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between FSOAX and FMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOAX vs. FMCDX — Ранг доходности на риск
FSOAX
FMCDX
Сравнение FSOAX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOAX | FMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.56 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 13.24 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOAX и FMCDX
Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FMCDX в -65.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FMCDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOAX | FMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -65.00% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -8.70% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -25.19% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -25.19% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -43.40% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.12% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -10.62% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.34% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOAX и FMCDX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) имеют волатильность 5.11% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOAX | FMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.26% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 12.77% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 16.55% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.07% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 20.99% | +1.29% |
Сравнение комиссий FSOAX и FMCDX
FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FMCDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOAX и FMCDX
FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 7.15% | 8.58% | 0.00% | 0.61% | 10.14% | 13.43% | 2.25% | 4.16% | 21.85% | 4.30% | 1.03% | 9.17% |
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FSOAX and FMCDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMCDX has higher volatility (5.26%) compared to FSOAX (5.11%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs FMCDX's -65.00%.
FMCDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOAX и FMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор