PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSOAX с SMVTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOAX с SMVTX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOAX или SMVTX.

Корреляция

Корреляция между FSOAX и SMVTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSOAX:

-0.52

SMVTX:

0.06

Коэф-т Сортино

FSOAX:

-0.57

SMVTX:

0.22

Коэф-т Омега

FSOAX:

0.92

SMVTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FSOAX:

-0.36

SMVTX:

0.04

Коэф-т Мартина

FSOAX:

-0.88

SMVTX:

0.15

Индекс Язвы

FSOAX:

14.32%

SMVTX:

6.57%

Дневная вол-ть

FSOAX:

24.48%

SMVTX:

22.23%

Макс. просадка

FSOAX:

-68.95%

SMVTX:

-62.88%

Текущая просадка

FSOAX:

-21.87%

SMVTX:

-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 0.91% против 6.33% соответственно.

FSOAX

С начала года

-4.56%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-19.21%

1 год

-12.67%

5 лет

13.61%

10 лет

0.91%

SMVTX

С начала года

-0.25%

1 месяц

12.92%

6 месяцев

-4.57%

1 год

1.24%

5 лет

13.50%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSOAX и SMVTX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSOAX и SMVTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSOAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVTX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSOAX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и SMVTX

Дивидендная доходность FSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SMVTX в 8.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.97%0.92%0.60%0.72%0.91%0.82%1.41%1.14%1.42%1.67%1.07%0.79%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		8.02%8.00%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%1.26%1.28%0.90%

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и SMVTX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки SMVTX в -62.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и SMVTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и SMVTX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...