PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74925K8137

Эмитент

RBB Funds

Дата выпуска

31 дек. 2007 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FMFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market Fixed Income Fund

Популярные сравнения:
FMFIX с BIL FMFIX с FXNAX
Популярные сравнения:
FMFIX с BIL FMFIX с FXNAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) показал доход в 2.45% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMFIX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMFIX

С начала года

2.45%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.64%

3 года

3.15%

5 лет

1.02%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%0.81%0.42%0.60%0.10%2.45%
20240.20%-0.20%0.57%-0.51%0.71%0.54%1.21%0.80%0.80%-0.59%0.59%-0.26%3.91%
20231.35%-0.92%1.45%0.41%-0.20%-0.09%0.31%0.20%-0.52%-0.10%1.85%1.61%5.43%
2022-1.05%-0.58%-1.75%-1.39%0.30%-1.14%1.42%-1.60%-2.04%0.10%1.46%-0.36%-6.52%
2021-0.19%-0.57%-0.29%0.19%0.19%0.10%0.47%-0.09%-0.52%-0.29%0.09%-0.16%-1.06%
20200.87%0.57%-1.56%1.45%0.57%0.38%0.57%-0.09%-0.05%0.00%0.38%0.17%3.28%
20190.80%0.20%0.99%0.19%0.68%0.65%0.19%0.77%-0.11%0.19%0.00%0.14%4.79%
2018-0.59%-0.20%0.20%-0.10%0.30%0.02%0.10%0.39%-0.23%-0.10%0.20%0.67%0.65%
20170.20%0.20%0.10%0.29%0.29%-0.23%0.39%0.29%-0.27%-0.00%-0.19%-0.01%1.05%
20160.88%0.29%0.49%0.10%-0.10%0.87%0.19%-0.29%0.03%-0.19%-1.06%0.09%1.30%
20151.08%-0.48%0.19%-0.00%-0.10%-0.29%0.20%-0.19%0.49%-0.19%-0.19%-0.29%0.20%
20140.59%0.10%-0.24%0.29%0.39%-0.09%-0.19%0.29%-0.32%0.29%0.39%-0.38%1.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMFIX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMFIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMFIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RBB Free Market Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.90
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RBB Free Market Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.39$0.27$0.13$0.04$0.13$0.15$0.25$0.13$0.08$0.04$0.10

Дивидендный доход

3.67%3.90%2.75%1.35%0.37%1.23%1.44%2.46%1.25%0.81%0.39%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBB Free Market Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.30$0.39
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.22$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.04
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.21$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.13
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RBB Free Market Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 9.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.35%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.4461 авг. 2024 г.899
-5.58%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.65
-2.49%29 апр. 2013 г.915 сент. 2013 г.34315 янв. 2015 г.434
-2.2%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.781 июн. 2011 г.143
-1.98%1 авг. 2016 г.9715 дек. 2016 г.17021 авг. 2017 г.267
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...