- ISIN
- US74925K8137
- Эмитент
- RBB Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции FMFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) показал доход в 1.00% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMFIX составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
RBB Free Market Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FMFIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.70% | -0.69% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 1.00% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 0.81% | 0.12% | 0.60% | 0.20% | 0.62% | 0.10% | 0.69% | 0.39% | 0.40% | 0.30% | 0.05% | 4.88% |
| 2024 | 0.20% | -0.20% | 0.58% | -0.51% | 0.71% | 0.54% | 1.21% | 0.80% | 0.69% | -0.59% | 0.59% | -3.24% | 0.71% |
| 2023 | 1.35% | -0.92% | 1.45% | 0.41% | -0.20% | -0.09% | 0.31% | 0.20% | -0.52% | -0.10% | 1.85% | 1.61% | 5.43% |
| 2022 | -1.05% | -0.58% | -1.75% | -1.39% | 0.30% | -1.14% | 1.42% | -1.60% | -2.04% | 0.10% | 1.46% | -0.36% | -6.52% |
| 2021 | -0.19% | -0.57% | -0.29% | 0.19% | 0.19% | 0.10% | 0.48% | -0.09% | -0.52% | -0.29% | 0.10% | -0.16% | -1.06% |
Метрики бенчмарка
RBB Free Market Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.51%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.31%) than losses (2.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.31%
- Участие в снижении
- 2.38%
Комиссия
Комиссия FMFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMFIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 13.52 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBB Free Market Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.35 | $0.07 | $0.27 | $0.13 | $0.04 | $0.13 | $0.15 | $0.25 | $0.13 | $0.06 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBB Free Market Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RBB Free Market Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 9.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка RBB Free Market Fixed Income Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.35%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -5.58%март 2020 г. | 9d | 2mo 23d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.72%янв. 2025 г. | 29d | 7mo 14d | 8mo 13dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.49%сент. 2013 г. | 4mo 1d | 1y 4mo | 1y 8moмай 2013 г. - янв. 2015 г. |
Откат 2011 года2011 | -2.20%февр. 2011 г. | 3mo 5d | 3mo 23d | 6mo 28dнояб. 2010 г. - июнь 2011 г. |
Показатели просадок
| FMFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -56.78% | +47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -9.10% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -18.90% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -25.43% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -33.92% | +24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -10.72% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.97% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMFIX
Добавьте RBB Free Market Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMFIX