Сравнение FMFIX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFIX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.40% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 1.05% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.24%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFIX и GPICX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
FMFIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
FMFIX
GPICX
Сравнение FMFIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.51 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.71 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.53 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 32.23 | -17.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.51 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 2.12 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.75 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между FMFIX и GPICX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и GPICX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что сопоставимо с доходностью GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и GPICX
Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -3.10% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.52% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -2.79% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.04% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.57% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.09% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и GPICX
RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFIX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.37% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.56% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 1.14% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 1.10% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 1.07% | +1.36% |