Сравнение FMFIX с STBFX
FMFIX (RBB Free Market Fixed Income Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMFIX charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.27%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMFIX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 1.00% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between FMFIX and STBFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between FMFIX and STBFX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMFIX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
FMFIX
STBFX
Сравнение FMFIX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMFIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMFIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | — | — |
Сравнение комиссий FMFIX и STBFX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и STBFX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.64% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
FMFIX and STBFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMFIX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор