PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMFIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMFIX с FXNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMFIX (RBB Free Market Fixed Income Fund) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - FMFIX is a Short-Term Bond fund managed by RBB Funds, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, FMFIX returned 1.26%/yr vs 1.49%/yr for FXNAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMFIX charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности FMFIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMFIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FMFIX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.49% соответственно.

FMFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.39%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.26%

FXNAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.56%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMFIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		0.90%4.88%0.71%5.43%-6.52%-1.06%3.28%4.78%0.65%1.05%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.21%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between FMFIX and FXNAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.81

The correlation between FMFIX and FXNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market Fixed Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FMFIX:
FMFIX с BILFMFIX с GPICXFMFIX с FMNEXFMFIX с STBFXFMFIX с GPARXFMFIX с SWSBXFMFIX с FMUEX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

FMFIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMFIX
Ранг доходности на риск FMFIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMFIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFIXFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.31

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.98

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.76

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

5.37

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMFIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMFIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMFIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.31

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FMFIX и FXNAX

Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-19.51%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-2.94%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.72%

-6.16%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.26%

-18.54%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-19.51%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.07%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-3.87%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.97%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FMFIX и FXNAX

Текущая волатильность для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.37%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

2.80%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

3.96%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

6.07%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

5.01%

-2.58%

Сравнение комиссий FMFIX и FXNAX

FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMFIX и FXNAX

Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FXNAX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		3.65%3.49%0.71%2.75%1.35%0.37%1.22%1.44%2.45%1.25%0.58%0.39%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.71%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FMFIX and FXNAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXNAX has higher volatility (1.37%) compared to FMFIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FMFIX dropped -9.35% vs FXNAX's -19.51%.

FMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMFIX и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор