Сравнение FMFIX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFIX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.40% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FMFIX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.54% соответственно.
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.24%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFIX и FXNAX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Доходность на риск
FMFIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
FMFIX
FXNAX
Сравнение FMFIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.93 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.33 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.66 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 4.68 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.93 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FMFIX и FXNAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и FXNAX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и FXNAX
Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -19.51% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -2.71% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -18.54% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -19.51% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.53% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.87% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.96% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и FXNAX
Текущая волатильность для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFIX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.55% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.58% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 4.35% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 6.04% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 4.99% | -2.56% |