Сравнение FMFIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMFIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.20% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 0.66% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FMFIX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 1.22%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMFIX и SWSBX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
FMFIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
FMFIX
SWSBX
Сравнение FMFIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.71 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.83 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.79 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 10.25 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.71 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FMFIX и SWSBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и SWSBX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и SWSBX
Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMFIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -9.06% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.54% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -9.06% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.23% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.81% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.42% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и SWSBX
Текущая волатильность для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) составляет 0.69%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMFIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.73% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 1.49% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 2.40% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.95% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.47% | -0.04% |