Сравнение FMFIX с GPARX
FMFIX (RBB Free Market Fixed Income Fund) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, FMFIX returned 1.27%/yr vs 3.54%/yr for GPARX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FMFIX charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.
Доходность
Сравнение доходности FMFIX и GPARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMFIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции FMFIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 1.27% против 3.54% соответственно.
FMFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.27%
GPARX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам FMFIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 1.00% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 10.27% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Correlation
The correlation between FMFIX and GPARX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between FMFIX and GPARX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMFIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
FMFIX
GPARX
Сравнение FMFIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMFIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.45 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 16.10 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMFIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FMFIX и GPARX
Максимальная просадка FMFIX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFIX и GPARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMFIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -15.56% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -4.68% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -4.68% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | -15.56% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -15.56% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.37% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -2.38% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.00% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFIX и GPARX
Текущая волатильность для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) составляет 0.60%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMFIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.64% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 6.00% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 6.63% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 5.02% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 4.26% | -1.83% |
Сравнение комиссий FMFIX и GPARX
FMFIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFIX и GPARX
Дивидендная доходность FMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GPARX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.64% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.00% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
FMFIX and GPARX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPARX has higher volatility (1.64%) compared to FMFIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FMFIX dropped -9.35% vs GPARX's -15.56%.
GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMFIX и GPARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор