Сравнение FMTM с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FMTM и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и QCLR
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FMTM vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FMTM
QCLR
Сравнение FMTM c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.95 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.41 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.14 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 4.57 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.95 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.55 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и QCLR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и QCLR
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и QCLR
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -21.77% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.22% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -8.10% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.32% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.56% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и QCLR
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 3.93% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 8.56% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 12.08% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 12.61% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 12.61% | +10.58% |