Сравнение FMTM с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FMTM и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и IOO
FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FMTM vs. IOO — Ранг доходности на риск
FMTM
IOO
Сравнение FMTM c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.13 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.26 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 10.66 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.36 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и IOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и IOO
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и IOO
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -55.85% | +43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.40% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.98% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -11.34% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.63% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и IOO
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 6.23% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 10.71% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 19.24% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.97% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.74% | +5.45% |