Сравнение FMTM с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и GQG US Equity ETF (GQGU).
FMTM и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 21.71% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и GQGU
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
FMTM vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FMTM
GQGU
Сравнение FMTM c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.02 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и GQGU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и GQGU
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и GQGU
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -6.65% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.24% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.21% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 9.66% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 9.66% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 9.66% | +13.53% |