Сравнение FMTM с CGDV

С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMTM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMTM и CGDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CGDV в 1.33%

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и CGDV.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.