Сравнение FMSFX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSFX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | -0.01% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям VBMPX по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.62% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.27%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и VBMPX
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FMSFX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FMSFX
VBMPX
Сравнение FMSFX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.67 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.72 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FMSFX и VBMPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и VBMPX
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.62% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и VBMPX
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.90% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.73% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -18.12% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.90% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.93% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.54% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и VBMPX
Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.55% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.55% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.59% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 4.36% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.99% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.97% | +0.13% |