PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSFX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSFX с FXNAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMSFX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSFX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		0.39%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%0.79%2.35%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.24%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FMSFX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.59% соответственно.

FMSFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.54%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.32%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.82%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mortgage Securities Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с BNDFMSFX с VMBSFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FNSOX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FMSFX и FXNAX

FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FMSFX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSFXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.44

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.55

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.34

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSFX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSFX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSFXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.46

+0.57

Корреляция

Корреляция между FMSFX и FXNAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSFX и FXNAX

Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FXNAX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.60%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.65%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FMSFX и FXNAX

Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSFXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-19.51%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.71%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-18.54%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-19.51%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.04%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.87%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.97%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSFX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSFXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.61%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

4.34%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

6.04%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

4.99%

+0.11%