PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K2042

CUSIP

31617K204

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

31 дек. 1984 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FMSFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mortgage Securities Fund

Популярные сравнения:
FMSFX с BND FMSFX с FSELX FMSFX с VMBS FMSFX с FCNVX FMSFX с ZROZ FMSFX с FBND
Популярные сравнения:
FMSFX с BND FMSFX с FSELX FMSFX с VMBS FMSFX с FCNVX FMSFX с ZROZ FMSFX с FBND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) показал доход в 2.02% с начала года и 6.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMSFX составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMSFX

С начала года

2.02%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.53%

1 год

6.04%

3 года

0.83%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.50%0.03%0.13%-1.22%2.02%
20240.03%-1.84%0.72%-2.80%2.03%1.04%2.84%1.31%1.54%-2.95%1.02%-1.46%1.29%
20233.48%-2.71%2.00%0.40%-0.76%-0.43%-0.03%-0.95%-3.52%-2.01%5.58%4.16%4.88%
2022-1.52%-0.99%-2.80%-3.63%1.37%-1.78%3.11%-3.28%-5.21%-1.56%4.22%-0.71%-12.42%
20210.16%-0.60%-0.56%0.56%-0.35%0.09%0.61%-0.09%-0.34%-0.35%-0.12%-0.04%-1.04%
20200.68%0.96%0.51%0.95%0.22%0.11%0.30%0.29%0.00%-0.04%0.06%0.29%4.41%
20190.78%-0.04%1.51%0.06%1.30%0.73%0.34%0.87%0.02%0.36%0.19%0.16%6.44%
2018-1.11%-0.63%0.37%-0.31%0.57%-0.18%0.15%0.50%-0.51%-0.62%0.89%1.71%0.78%
2017-0.04%0.51%-0.01%0.67%0.53%-0.27%0.43%0.70%-0.26%-0.09%-0.09%0.23%2.35%
20161.30%0.30%0.29%0.30%0.12%0.87%0.33%-0.01%0.27%-0.11%-1.79%0.03%1.88%
20150.92%-0.16%0.38%0.08%-0.04%-0.71%0.71%-0.09%0.70%0.02%-0.17%-0.16%1.47%
20141.76%0.30%-0.23%0.85%1.20%0.21%-0.41%0.93%-0.14%0.93%0.65%0.16%6.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMSFX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMSFX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Mortgage Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mortgage Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.40$0.35$0.19$0.09$0.28$0.30$0.28$0.29$0.26$0.27$0.29

Дивидендный доход

4.24%4.13%3.50%1.90%0.79%2.40%2.63%2.57%2.61%2.34%2.36%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mortgage Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.01$0.02$0.09
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.10$0.01$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.30
2018$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.29
2016$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Mortgage Securities Fund показал максимальную просадку в 18.42%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Mortgage Securities Fund составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.42%10 февр. 2021 г.68319 окт. 2023 г.———
-6.85%23 мар. 1987 г.15119 окт. 1987 г.5230 дек. 1987 г.203
-4.57%2 мая 2013 г.455 июл. 2013 г.19310 апр. 2014 г.238
-4.15%3 мая 2007 г.28216 июн. 2008 г.578 сент. 2008 г.339
-3.89%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.831 мар. 2020 г.17
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...