- ISIN
- US31617K2042
- CUSIP
- 31617K204
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 31 дек. 1984 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции FMSFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,011.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) показал доход в 0.97% с начала года и 6.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMSFX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Mortgage Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FMSFX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 1.60% | -1.55% | 0.32% | 0.22% | -0.10% | 0.97% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 2.50% | 0.04% | 0.14% | -0.87% | 1.70% | -0.37% | 1.57% | 1.25% | 0.84% | 0.63% | 0.00% | 8.29% |
| 2024 | -0.24% | -1.84% | 1.02% | -3.09% | 2.03% | 1.37% | 2.51% | 1.63% | 1.22% | -2.95% | 1.35% | -1.79% | 1.00% |
| 2023 | 3.23% | -2.71% | 2.00% | 0.66% | -1.02% | -0.43% | -0.03% | -0.95% | -3.25% | -2.29% | 5.58% | 4.45% | 4.91% |
| 2022 | -1.52% | -0.99% | -2.80% | -3.53% | 1.26% | -1.91% | 3.11% | -3.42% | -5.38% | -1.56% | 4.22% | -0.47% | -12.61% |
| 2021 | -0.00% | -0.60% | -0.56% | 0.56% | -0.35% | 0.09% | 0.61% | -0.09% | -0.34% | -0.35% | -0.12% | -0.04% | -1.20% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Mortgage Securities Fund has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1985.
- This fund captured 12.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.89%
- Участие в снижении
- -1.69%
Комиссия
Комиссия FMSFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMSFX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.52 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Mortgage Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.40 | $0.35 | $0.14 | $0.07 | $0.28 | $0.30 | $0.28 | $0.29 | $0.30 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.90% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mortgage Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Mortgage Securities Fund показал максимальную просадку в 18.81%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Mortgage Securities Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.81%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 3mo | 5y 3dфевр. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Black Monday1987 | -12.23%окт. 1987 г. | 1y 6mo | 2y 8mo | 4y 2moапр. 1986 г. - июль 1990 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.58%июль 2013 г. | 2mo 4d | 9mo 10d | 11mo 14dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.16%июнь 2008 г. | 1y 1mo | 2mo 24d | 1y 4moмай 2007 г. - сент. 2008 г. |
Обвал COVID2020 | -3.89%март 2020 г. | 10d | 12d | 22dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| FMSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -56.78% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.10% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.04% | -18.90% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -25.43% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -33.92% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.74% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.72% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMSFX
Добавьте Fidelity Mortgage Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMSFX