График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Mortgage Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) показал доход в -0.01% с начала года и 4.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMSFX составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Mortgage Securities Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FMSFX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 1.60% | -2.06% | -0.01% | |||||||||
| 2025 | 0.61% | 2.50% | 0.04% | 0.14% | -0.87% | 1.70% | -0.37% | 1.57% | 1.25% | 0.84% | 0.63% | 0.00% | 8.29% |
| 2024 | -0.24% | -1.84% | 1.02% | -3.09% | 2.03% | 1.37% | 2.51% | 1.63% | 1.22% | -2.95% | 1.35% | -1.79% | 1.00% |
| 2023 | 3.23% | -2.71% | 2.00% | 0.66% | -1.02% | -0.43% | -0.03% | -0.95% | -3.25% | -2.29% | 5.58% | 4.45% | 4.91% |
| 2022 | -1.52% | -0.99% | -2.80% | -3.53% | 1.26% | -1.91% | 3.11% | -3.42% | -5.38% | -1.56% | 4.22% | -0.47% | -12.61% |
| 2021 | -0.00% | -0.60% | -0.56% | 0.56% | -0.35% | 0.09% | 0.61% | -0.09% | -0.34% | -0.35% | -0.12% | -0.04% | -1.20% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Mortgage Securities Fund: годовая альфа составляет 4.11%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.1985.
- Этот фонд участвовал в 13.07% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.58%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.07%
- Участие в снижении
- -1.58%
Комиссия
Комиссия FMSFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMSFX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.61 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FMSFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Mortgage Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.39 | $0.40 | $0.35 | $0.14 | $0.07 | $0.28 | $0.30 | $0.28 | $0.29 | $0.30 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mortgage Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.40 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Mortgage Securities Fund показал максимальную просадку в 18.81%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 580 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Mortgage Securities Fund составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.81% | 10 февр. 2021 г. | 678 | 19 окт. 2023 г. | 580 | 12 февр. 2026 г. | 1258 |
| -12.23% | 17 апр. 1986 г. | 382 | 19 окт. 1987 г. | 683 | 2 июл. 1990 г. | 1065 |
| -4.58% | 2 мая 2013 г. | 45 | 5 июл. 2013 г. | 194 | 11 апр. 2014 г. | 239 |
| -4.16% | 9 мая 2007 г. | 279 | 16 июн. 2008 г. | 58 | 8 сент. 2008 г. | 337 |
| -3.89% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 8 | 31 мар. 2020 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...