Сравнение FMSFX с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSFX и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.19% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.41% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.29%
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и VMBS
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Доходность на риск
FMSFX vs. VMBS — Ранг доходности на риск
FMSFX
VMBS
Сравнение FMSFX c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.57 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.96 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.10 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.46 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FMSFX и VMBS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и VMBS
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.61% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и VMBS
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSFX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -17.47% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.00% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -17.12% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -17.47% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.48% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.51% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.96% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и VMBS
Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSFX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.90% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.89% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 5.00% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.71% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.37% | -0.27% |