Сравнение FMSFX с VMBS
FMSFX (Fidelity Mortgage Securities Fund) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both funds - FMSFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Over the past 10 years, FMSFX returned 1.30%/yr vs 1.35%/yr for VMBS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMSFX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VMBS с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMSFX имеют среднегодовую доходность 1.30%, а акции VMBS немного впереди с 1.35%.
FMSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.30%
VMBS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам FMSFX и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.97% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.66% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Correlation
The correlation between FMSFX and VMBS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between FMSFX and VMBS shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMSFX vs. VMBS — Ранг доходности на риск
FMSFX
VMBS
Сравнение FMSFX c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.59 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.68 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.46 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и VMBS
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMSFX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -17.47% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.68% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.04% | -7.65% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -17.12% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -17.47% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.33% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.49% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.80% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и VMBS
Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMSFX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.62% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.16% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 4.37% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 6.77% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.40% | -0.27% |
Сравнение комиссий FMSFX и VMBS
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и VMBS
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VMBS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.90% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.19% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FMSFX and VMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMBS has higher volatility (1.62%) compared to FMSFX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FMSFX dropped -18.81% vs VMBS's -17.47%.
FMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMSFX и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор