Сравнение FMSFX с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSFX или ZROZ.
Корреляция
Корреляция между FMSFX и ZROZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и ZROZ
Основные характеристики
FMSFX:
0.79
ZROZ:
-0.17
FMSFX:
1.17
ZROZ:
-0.08
FMSFX:
1.14
ZROZ:
0.99
FMSFX:
0.36
ZROZ:
-0.06
FMSFX:
1.97
ZROZ:
-0.34
FMSFX:
2.47%
ZROZ:
10.81%
FMSFX:
6.11%
ZROZ:
21.86%
FMSFX:
-18.94%
ZROZ:
-62.93%
FMSFX:
-7.58%
ZROZ:
-57.43%
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FMSFX превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 0.83% против -3.01% соответственно.
FMSFX
1.25%
1.35%
-1.28%
5.40%
-0.95%
0.83%
ZROZ
3.13%
3.86%
-12.79%
-3.50%
-11.91%
-3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и ZROZ
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMSFX и ZROZ
FMSFX
ZROZ
Сравнение FMSFX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и ZROZ
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности ZROZ в 4.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.81% | 4.13% | 3.50% | 1.90% | 0.47% | 1.54% | 2.63% | 2.57% | 2.61% | 2.34% | 2.31% | 2.52% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.44% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и ZROZ
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и ZROZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и ZROZ
Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.57%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.