Сравнение FMSFX с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSFX и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.19% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции FMSFX превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 1.29% против -3.81% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.29%
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и ZROZ
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
FMSFX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
FMSFX
ZROZ
Сравнение FMSFX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.41 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.45 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.40 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.69 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.41 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.46 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.09 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между FMSFX и ZROZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и ZROZ
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.61% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и ZROZ
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSFX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -62.93% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -15.63% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -57.98% | +39.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -62.93% | +44.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -59.62% | +57.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -23.67% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 9.01% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и ZROZ
Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.54%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSFX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.80% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 10.82% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 19.08% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 23.90% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 22.08% | -16.98% |