Сравнение FMSFX с ZROZ
FMSFX (Fidelity Mortgage Securities Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both funds - FMSFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 10 years, FMSFX returned 1.30%/yr vs -4.15%/yr for ZROZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMSFX charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции FMSFX превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 1.30% против -4.15% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.30%
ZROZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам FMSFX и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.97% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -1.07% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Correlation
The correlation between FMSFX and ZROZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г. | 0.68 |
The correlation between FMSFX and ZROZ shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMSFX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
FMSFX
ZROZ
Сравнение FMSFX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.28 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 0.64 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.24 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.49 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.09 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и ZROZ
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMSFX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -62.93% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -14.02% | +11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.04% | -28.62% | +20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -57.98% | +39.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -62.93% | +44.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -59.93% | +58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -24.04% | +22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 6.12% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и ZROZ
Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.49%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMSFX | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 4.46% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 10.54% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 16.25% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 23.90% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 22.06% | -16.93% |
Сравнение комиссий FMSFX и ZROZ
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и ZROZ
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности ZROZ в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.90% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.15% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
FMSFX and ZROZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to FMSFX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FMSFX dropped -18.81% vs ZROZ's -62.93%.
FMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMSFX и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор