Сравнение FMSFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.19% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.68% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.29%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и BND
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FMSFX vs. BND — Ранг доходности на риск
FMSFX
BND
Сравнение FMSFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.75 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4.78 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.59 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FMSFX и BND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и BND
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.61% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и BND
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.58% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.44% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -17.91% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.58% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.54% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.07% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.63% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.30% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.00% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.52% | -0.42% |