Сравнение FMSFX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSFX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSFX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.19% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FMSFX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.78% соответственно.
FMSFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.29%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSFX и FBND
FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FMSFX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FMSFX
FBND
Сравнение FMSFX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSFX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.69 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 5.25 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSFX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.44 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FMSFX и FBND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSFX и FBND
Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.61% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FMSFX и FBND
Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSFX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -17.25% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.79% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -17.25% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -17.25% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.80% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.38% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSFX и FBND
Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSFX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.66% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.62% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.44% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.90% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 6.08% | -0.98% |