PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSFX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMSFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		-0.01%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%1.98%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMSFX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FMSFX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.96%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.27%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mortgage Securities Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с BNDFMSFX с VMBSFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FSPSX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FMSFX и FNILX

FMSFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FMSFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.83

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.28

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.04

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.01

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSFX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.64

+0.39

Корреляция

Корреляция между FMSFX и FNILX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSFX и FNILX

Дивидендная доходность FMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.62%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMSFX и FNILX

Максимальная просадка FMSFX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-33.76%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-12.18%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-25.40%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-9.01%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.47%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.54%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSFX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.23%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.14%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

18.26%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

17.22%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

20.17%

-15.07%