PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		0.32%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-2.82%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FMSDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.19%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.22%
1 год
16.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FMSDX и FNILX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FMSDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.83

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.28

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.04

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

5.01

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.83

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Корреляция

Корреляция между FMSDX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FNILX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.53%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FNILX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-33.76%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-12.18%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-25.40%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-9.01%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.47%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.54%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.23%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.14%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

18.26%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

17.22%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

20.17%

-9.56%