Сравнение FMSDX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | 0.22% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и BWBIX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FMSDX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FMSDX
BWBIX
Сравнение FMSDX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.54 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.95 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.86 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 3.22 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.54 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и BWBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и BWBIX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и BWBIX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -39.14% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.76% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -39.14% | +21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -9.26% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -11.88% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.41% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 4.29%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.39% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 11.38% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 19.94% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 21.19% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 23.31% | -12.69% |