PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMSDX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с FSKAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между FMSDX и FSKAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.94%
121.35%
FMSDX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMSDX:

0.45

FSKAX:

0.48

Коэф-т Сортино

FMSDX:

0.69

FSKAX:

0.80

Коэф-т Омега

FMSDX:

1.09

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FMSDX:

0.39

FSKAX:

0.49

Коэф-т Мартина

FMSDX:

1.48

FSKAX:

1.97

Индекс Язвы

FMSDX:

3.48%

FSKAX:

4.80%

Дневная вол-ть

FMSDX:

11.37%

FSKAX:

19.81%

Макс. просадка

FMSDX:

-21.64%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FMSDX:

-6.90%

FSKAX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.32%.

FMSDX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.99%

1 год

5.76%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.59%

1 год

9.98%

5 лет

15.59%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMSDX и FSKAX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMSDX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMSDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMSDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMSDX: 0.45
FSKAX: 0.45
Коэффициент Сортино FMSDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMSDX: 0.69
FSKAX: 0.76
Коэффициент Омега FMSDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMSDX: 1.09
FSKAX: 1.11
Коэффициент Кальмара FMSDX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMSDX: 0.39
FSKAX: 0.46
Коэффициент Мартина FMSDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMSDX: 1.48
FSKAX: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.45
FMSDX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FSKAX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.95%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FSKAX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-10.49%
FMSDX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 7.55%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
14.36%
FMSDX
FSKAX