Сравнение FMS с SPY
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FMS returned -3.75%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.75% против 15.08% соответственно.
FMS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- -3.75%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам FMS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 5.21% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FMS and SPY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1996 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between FMS and SPY has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMS vs. SPY — Ранг доходности на риск
FMS
SPY
Сравнение FMS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.44 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.63 | -11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMS и SPY
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -55.19% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -8.88% | -17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.49% | -18.76% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.20% | -24.50% | -43.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | -33.72% | -41.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.20% | -0.91% | -47.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.89% | -9.02% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 2.04% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и SPY
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.58% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 10.02% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 12.58% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 17.17% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 17.93% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и SPY
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.62% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FMS and SPY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMS has higher volatility (6.40%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, FMS dropped -77.59% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор