Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) показал доход в -5.29% с начала года и -6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMS составила -4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FMS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2002 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 11 окт. 2023 г. с доходностью -17.6%.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: годовая альфа составляет 2.92%, бета — 0.61, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 20.09.1996.

• Эта акция участвовал в 90.72% снижения S&P 500 Index, но только в 72.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

FMS имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA показал максимальную просадку в 77.59%, зарегистрированную 19 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA составляет 53.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.