PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3580291066

CUSIP

358029106

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Care Facilities

Дата IPO

19 сент. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.19

Цена/прибыль

18.57

PEG коэффициент

0.45

Общая выручка (12 мес.)

$19.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.84B

EBITDA (12 мес.)

$3.19B

Годовой диапазон

$17.80 - $22.20

Целевая цена

$21.15

Процент коротких позиций

0.20%

Коэффициент коротких позиций

3.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FMS с DVA FMS с OFS FMS с VOO
Популярные сравнения:
FMS с DVA FMS с OFS FMS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
12.53%
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA показал доход в 9.49% с начала года и 15.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA составила -3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

FMS

С начала года

9.49%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

4.28%

1 год

15.53%

5 лет (среднегодовая)

-7.50%

10 лет (среднегодовая)

-3.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.34%-0.47%0.36%9.13%4.04%-10.25%1.05%0.52%9.85%-8.26%9.49%
202314.63%4.97%8.14%13.92%-9.16%11.67%9.11%-8.23%-10.10%-22.79%23.33%1.56%30.88%
20224.22%-4.49%4.24%-8.17%1.07%-18.26%-25.74%-7.67%-17.89%-1.21%12.62%4.61%-48.42%
2021-3.10%-14.33%6.90%8.16%2.55%3.72%-5.41%-1.88%-9.36%-4.98%-10.26%8.85%-20.28%
20204.18%-0.08%-14.45%19.09%8.04%2.56%1.32%-1.71%0.24%-10.00%10.52%-1.63%14.76%
201913.43%6.37%3.71%4.07%-12.24%7.88%-11.48%-3.36%-0.03%7.38%1.55%0.55%15.61%
20189.44%-8.16%-3.29%-1.00%-0.06%0.86%-3.44%3.91%1.78%-24.00%4.30%-20.53%-37.60%
2017-3.34%2.06%1.18%5.48%8.58%1.28%-2.59%-0.15%4.00%-1.04%3.10%5.35%25.89%
20166.33%-5.71%5.08%-1.02%0.58%0.30%4.77%-3.02%-1.13%-7.29%-3.99%8.34%1.92%
2015-0.13%9.89%1.69%1.25%2.96%-2.78%-1.66%-6.80%2.33%15.18%-8.30%1.55%13.79%
2014-0.82%-2.66%1.46%-1.43%-2.17%1.24%3.34%1.59%-1.31%5.50%0.79%0.65%6.04%
20132.62%-2.78%-1.05%1.18%0.04%4.38%-10.80%2.86%0.06%1.67%5.83%2.12%5.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FMS среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FMS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.492.53
Коэффициент Сортино FMS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.923.39
Коэффициент Омега FMS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.47
Коэффициент Кальмара FMS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.243.65
Коэффициент Мартина FMS, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.9016.21
FMS
^GSPC

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
2.53
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.63$0.62$0.71$0.83$0.71$0.66$0.63$0.51$0.44$0.44$0.53$0.49

Дивидендный доход

2.86%2.97%4.34%2.57%1.70%1.78%1.95%0.98%1.04%1.05%1.44%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2013$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.6%
У Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA коэффициент выплат составляет 42.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.43%
-0.53%
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA показал максимальную просадку в 77.28%, зарегистрированную 19 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.

Текущая просадка Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA составляет 55.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.28%24 мар. 1997 г.138219 сент. 2002 г.61224 февр. 2005 г.1994
-75.62%1 февр. 2018 г.118110 окт. 2022 г.———
-39.57%11 июл. 2008 г.17520 мар. 2009 г.3486 авг. 2010 г.523
-20.2%27 июл. 2011 г.4885 июл. 2013 г.41325 февр. 2015 г.901
-20.16%11 янв. 2008 г.4719 мар. 2008 г.743 июл. 2008 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA составляет 10.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.15%
3.97%
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA по сравнению с аналогами в отрасли Medical Care Facilities.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.018.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS значение P/E равно 18.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FMS значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию