PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMS с DVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMS с DVA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и DaVita Inc. (DVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMS или DVA.

Корреляция

Корреляция между FMS и DVA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMS и DVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и DaVita Inc. (DVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMS:

1.18

DVA:

0.16

Коэф-т Сортино

FMS:

1.97

DVA:

0.46

Коэф-т Омега

FMS:

1.25

DVA:

1.07

Коэф-т Кальмара

FMS:

0.63

DVA:

0.26

Коэф-т Мартина

FMS:

5.48

DVA:

0.64

Индекс Язвы

FMS:

7.28%

DVA:

9.85%

Дневная вол-ть

FMS:

28.49%

DVA:

31.45%

Макс. просадка

FMS:

-77.28%

DVA:

-92.91%

Текущая просадка

FMS:

-43.46%

DVA:

-18.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMS:

$16.67B

DVA:

$11.10B

EPS

FMS:

$1.19

DVA:

$10.72

Коэффициент P/E

FMS:

23.62

DVA:

13.47

Коэффициент PEG

FMS:

0.97

DVA:

1.98

Коэффициент P/S

FMS:

0.86

DVA:

0.87

Коэффициент P/B

FMS:

1.02

DVA:

91.36

Общая выручка (12 мес.)

FMS:

$19.49B

DVA:

$9.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMS:

$4.77B

DVA:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

FMS:

$2.60B

DVA:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, FMS показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у DVA с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям DVA по среднегодовой доходности: -2.58% против 5.91% соответственно.

FMS

С начала года

24.16%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

31.42%

1 год

33.19%

5 лет

-4.21%

10 лет

-2.58%

DVA

С начала года

-3.42%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-6.51%

1 год

5.02%

5 лет

12.88%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMS и DVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMS
Ранг риск-скорректированной доходности FMS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMS c DVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа DVA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMS и DVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMS и DVA

Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		2.26%2.80%2.97%4.34%2.57%1.70%1.78%1.95%0.98%1.04%1.05%1.44%
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMS и DVA

Максимальная просадка FMS за все время составила -77.28%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и DVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMS и DVA

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMS и DVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
4.88B
3.29B
(FMS) Общая выручка
(DVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMS и DVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и DaVita Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
24.3%
32.5%
(FMS) Валовая рентабельность
(DVA) Валовая рентабельность
FMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.88B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

FMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 331.39M при выручке в 4.88B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 565.36M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

FMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 151.22M при выручке в 4.88B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 259.33M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.