Сравнение FMS с DVA
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, FMS returned -3.12%/yr vs 10.90%/yr for DVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMS и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 87.52%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям DVA по среднегодовой доходности: -3.12% против 10.90% соответственно.
FMS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- -3.12%
DVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 87.52%
- 6 месяцев
- 86.21%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам FMS и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 4.16% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
DVA DaVita Inc. | 87.52% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between FMS and DVA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1996 г. | 0.29 |
The correlation between FMS and DVA shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMS:
€1.65
DVA:
$13.07
FMS:
12.71
DVA:
16.31
FMS:
0.47
DVA:
2.54
FMS:
0.62
DVA:
0.92
FMS:
€19.36B
DVA:
$13.84B
FMS:
€5.03B
DVA:
$3.23B
FMS:
€3.32B
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMS vs. DVA — Ранг доходности на риск
FMS
DVA
Сравнение FMS c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMS | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.64 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.66 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMS и DVA
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMS | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -92.91% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -31.36% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.49% | -41.43% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -51.10% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | -51.10% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | 0.00% | -48.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -20.04% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 14.01% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и DVA
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и DaVita Inc. (DVA) имеют волатильность 7.82% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMS | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.45% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 34.97% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 42.99% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 37.29% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 34.75% | -5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и DVA
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.65% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMS и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMS и DVA
FMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 375.56M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
FMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 119.94M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
FMS and DVA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMS has higher volatility (7.82%) compared to DVA (7.45%). In terms of maximum drawdown, FMS dropped -77.59% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMS и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор