Сравнение FMS с HCA
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, FMS returned -4.96%/yr vs 17.50%/yr for HCA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMS и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.08%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: -4.96% против 17.50% соответственно.
FMS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- -4.96%
HCA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -14.97%
- С начала года
- -22.08%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам FMS и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -8.72% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.08% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between FMS and HCA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between FMS and HCA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMS:
$1.65
HCA:
$28.46
FMS:
12.66
HCA:
12.76
FMS:
0.47
HCA:
1.52
FMS:
0.62
HCA:
1.15
FMS:
$19.36B
HCA:
$75.60B
FMS:
$5.03B
HCA:
$31.37B
FMS:
$3.32B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMS vs. HCA — Ранг доходности на риск
FMS
HCA
Сравнение FMS c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMS | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.14 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.46 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.17 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.41 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.54 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FMS и HCA
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -54.74% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -33.27% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.49% | -33.27% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -39.49% | -29.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | -54.74% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -33.27% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -11.01% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 9.85% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и HCA
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.36% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 21.12% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 26.90% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.00% | 29.80% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 32.60% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и HCA
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 4.17% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMS и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMS и HCA
FMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
FMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 375.56M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 119.94M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
FMS and HCA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMS has higher volatility (14.72%) compared to HCA (6.36%). In terms of maximum drawdown, FMS dropped -77.59% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMS и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор