Сравнение FMS с HCA
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, FMS returned -3.75%/yr vs 18.02%/yr for HCA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMS и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -17.09%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: -3.75% против 18.02% соответственно.
FMS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- -3.75%
HCA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- -19.99%
- С начала года
- -17.09%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам FMS и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 5.21% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -17.09% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between FMS and HCA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
FMS:
$12.94B
HCA:
$85.57B
FMS:
€1.66
HCA:
$28.67
FMS:
12.64
HCA:
13.45
FMS:
0.47
HCA:
1.60
FMS:
0.62
HCA:
1.21
FMS:
€19.36B
HCA:
$75.60B
FMS:
€5.03B
HCA:
$31.37B
FMS:
€3.32B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMS vs. HCA — Ранг доходности на риск
FMS
HCA
Сравнение FMS c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMS | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.21 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.52 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMS и HCA
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -54.74% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -33.62% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.49% | -33.62% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.20% | -39.49% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | -54.74% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.20% | -28.99% | -19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.89% | -11.14% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 13.65% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и HCA
Текущая волатильность для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) составляет 6.40%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 12.57% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 24.02% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 29.47% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 30.25% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 32.80% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и HCA
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности HCA в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.62% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMS и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMS и HCA
FMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
FMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 375.56M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 119.94M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
FMS and HCA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (12.57%) compared to FMS (6.40%). In terms of maximum drawdown, FMS dropped -77.59% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMS и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор