Сравнение FMS с O
FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. FMS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FMS returned -4.96%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMS и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям O по среднегодовой доходности: -4.96% против 4.58% соответственно.
FMS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- -4.96%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам FMS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -8.72% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between FMS and O is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between FMS and O shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMS:
$1.65
O:
$1.17
FMS:
12.66
O:
50.86
FMS:
0.47
O:
4.14
FMS:
0.62
O:
6.87
FMS:
$19.36B
O:
$5.92B
FMS:
$5.03B
O:
$3.89B
FMS:
$3.32B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMS vs. O — Ранг доходности на риск
FMS
O
Сравнение FMS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.14 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.88 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.79 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FMS и O
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -48.45% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -11.10% | -19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.49% | -26.49% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -34.48% | -34.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | -48.28% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -10.44% | -44.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -9.21% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 4.37% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и O
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 5.48% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 11.72% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 15.95% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.00% | 18.87% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 25.63% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и O
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 4.17% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMS и O
FMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 375.56M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 119.94M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
FMS and O have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMS has higher volatility (14.72%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, FMS dropped -77.59% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор