Сравнение FMS с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности FMS и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -5.29% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
FMS:
$1.68
O:
$1.75
FMS:
13.40
O:
35.04
FMS:
0.49
O:
7.18
FMS:
0.67
O:
6.45
FMS:
$19.63B
O:
$5.75B
FMS:
$5.03B
O:
-$3.85B
FMS:
$3.34B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям O по среднегодовой доходности: -4.68% против 4.95% соответственно.
FMS
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- -4.68%
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMS vs. O — Ранг доходности на риск
FMS
O
Сравнение FMS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.71 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.05 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.33 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.97 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.19 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FMS и O составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и O
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.49% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок FMS и O
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -48.45% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -11.10% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -34.48% | -34.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | -48.28% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -9.04% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -9.22% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 3.71% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и O
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.40% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 11.26% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 16.98% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 18.92% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 25.70% | +3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности