PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMS с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMS с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. FMS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FMS returned -3.12%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMS показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.12% против 4.54% соответственно.

FMS

1 день
0.63%
1 месяц
10.21%
С начала года
4.16%
6 месяцев
3.16%
1 год
-10.75%
3 года*
2.59%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
-3.12%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMS и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		4.16%8.11%11.86%30.88%-48.42%-20.28%14.76%15.62%-37.60%25.49%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between FMS and O is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1996 г.

0.21

The correlation between FMS and O shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FMS:

€1.65

O:

$1.17

Коэффициент P/E

FMS:

12.71

O:

52.79

Коэффициент PEG

FMS:

0.47

O:

4.30

Коэффициент P/S

FMS:

0.62

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

FMS:

€19.36B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMS:

€5.03B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

FMS:

€3.32B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с FMS:
FMS с DVAFMS с OFSFMS с HCAFMS с JEPIFMS с VOOFMS с SPYFMS с GS71.DE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

FMS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMS
Ранг доходности на риск FMS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.79

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.13

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.17

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

2.71

-3.34

FMS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMS и O

Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.59%

-48.45%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.82%

-11.10%

-18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.49%

-26.49%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.67%

-34.48%

-34.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.61%

-48.28%

-27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.71%

-7.03%

-41.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.84%

-9.20%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.07%

4.77%

+12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMS и O

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.01%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

12.15%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

16.39%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

18.92%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

25.66%

+3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMS и O

Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		3.65%3.30%2.80%2.97%4.34%2.57%1.72%1.78%1.95%0.70%0.74%0.71%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMS и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.61B
1.55B
(FMS) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FMS значения в EUR, O значения в USD

Сравнение рентабельности FMS и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.6%
0
Активы портфеля
FMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила об операционной прибыли в 375.56M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA сообщила о чистой прибыли в 119.94M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

FMS and O have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMS has higher volatility (7.82%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, FMS dropped -77.59% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMS и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор