PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		-6.17%8.11%11.86%30.88%-48.42%-20.28%14.76%15.62%-37.60%25.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FMS показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FMS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.77% против 14.14% соответственно.

FMS

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-7.17%
3 года*
4.51%
5 лет*
-7.11%
10 лет*
-4.77%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMS:
FMS с DVAFMS с OFSFMS с HCAFMS с JEPIFMS с SPYFMS с GS71.DEFMS с O
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FMS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMS
Ранг доходности на риск FMS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.01

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.53

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.55

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

7.31

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMS на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между FMS и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMS и VOO

Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMS
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA		3.52%3.30%2.80%2.97%4.34%2.57%1.72%1.78%1.95%0.70%0.74%0.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FMS и VOO

Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.59%

-33.99%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-11.98%

-16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.85%

-24.52%

-44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.61%

-33.99%

-41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

-5.55%

-48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.62%

-3.72%

-19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

2.55%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMS и VOO

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.34%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

9.47%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

18.11%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.41%

16.82%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

17.99%

+11.02%