Сравнение FMS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FMS и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -6.17% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 4.23% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FMS показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FMS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -7.11%
- 10 лет*
- -4.77%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FMS
JEPI
Сравнение FMS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.61 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.95 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.83 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.61 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.76 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.04 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между FMS и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMS и JEPI
Дивидендная доходность FMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.52% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMS и JEPI
Максимальная просадка FMS за все время составила -77.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMS и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.59% | -13.71% | -63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -10.28% | -18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -13.71% | -55.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.80% | -4.53% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -2.07% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 2.12% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMS и JEPI
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.90% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 6.36% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 13.24% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 11.06% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 10.88% | +18.13% |