Сравнение FMQQ с IEMG
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 22.40%/yr for IEMG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 23.22%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 41.51%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам FMQQ и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 23.22% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -2.36% |
Correlation
The correlation between FMQQ and IEMG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between FMQQ and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. IEMG — Ранг доходности на риск
FMQQ
IEMG
Сравнение FMQQ c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.16 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.46 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и IEMG
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -38.71% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -13.21% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -17.21% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -4.45% | -50.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -12.93% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.63% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и IEMG
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 11.67% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 20.13% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 22.00% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 18.99% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 20.19% | +4.60% |
Сравнение комиссий FMQQ и IEMG
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и IEMG
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IEMG в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.19% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and IEMG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEMG has higher volatility (11.67%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs IEMG's -38.71%.
On 3-year performance, IEMG leads with 22.40% vs 3.04% for FMQQ. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 22.40% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
IEMG has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: EMQQ and iShares. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.09% for IEMG.
IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор