PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMQQ с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMQQ с FRDM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 36.25%/yr for FRDM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности FMQQ и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 43.87%.

FMQQ

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-17.28%
1 год
-22.44%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.43%
1 месяц
2.76%
С начала года
43.87%
6 месяцев
46.66%
1 год
87.34%
3 года*
36.25%
5 лет*
19.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMQQ и FRDM

2026 (YTD)20252024202320222021
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.00%10.77%12.45%15.15%-54.03%-16.57%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		43.87%61.27%1.70%22.77%-14.45%0.66%

Correlation

The correlation between FMQQ and FRDM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between FMQQ and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с EMDMFMQQ с PEMXFMQQ с EMSF
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

FMQQ vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMQQ c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMQQFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
3.15

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.59

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.54

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

5.21

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

19.90

-21.26

FMQQ vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMQQ на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMQQ и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMQQ и FRDM

Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMQQFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-40.49%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-16.87%

-13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-16.87%

-13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.13%

-3.60%

-51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.42%

-7.07%

-42.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

4.40%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FMQQ и FRDM

Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMQQFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

14.85%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

25.77%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

27.90%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

21.69%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

23.27%

+1.52%

Сравнение комиссий FMQQ и FRDM

FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMQQ и FRDM

Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FRDM в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.52%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FMQQ and FRDM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (14.85%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 36.25% vs 3.04% for FMQQ. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 36.25% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

FRDM has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.74% for FMQQ.

FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: EMQQ and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMQQ и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор