Сравнение FMQQ с FRDM
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 28.85%/yr for FRDM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 28.51%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- 18.89%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 65.35%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 28.51% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 0.66% |
Correlation
The correlation between FMQQ and FRDM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between FMQQ and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. FRDM — Ранг доходности на риск
FMQQ
FRDM
Сравнение FMQQ c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.89 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.41 | -14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и FRDM
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -40.49% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -16.87% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -16.87% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -13.89% | -38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -7.08% | -42.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 4.89% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и FRDM
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 13.07% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 27.60% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 29.63% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 22.11% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 23.49% | +1.21% |
Сравнение комиссий FMQQ и FRDM
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и FRDM
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FRDM в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.69% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and FRDM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (13.07%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs FRDM's -40.49%.
On 3-year performance, FRDM leads with 28.85% vs 2.72% for FMQQ. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 28.85% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
FRDM has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: EMQQ and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор