Сравнение FMQQ с EMM
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FMQQ is passively managed, while EMM is actively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 16.96%/yr for EMM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for EMM.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и EMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 20.66%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMM
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 15.17%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 2.81% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 20.66% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between FMQQ and EMM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FMQQ and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. EMM — Ранг доходности на риск
FMQQ
EMM
Сравнение FMQQ c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.52 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.87 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и EMM
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и EMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -21.99% | -42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -14.75% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -21.99% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -12.68% | -39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -4.73% | -44.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 4.17% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и EMM
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 10.42% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 23.73% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 25.57% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.13% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.13% | +4.57% |
Сравнение комиссий FMQQ и EMM
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и EMM
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EMM в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.79% | 0.90% | 0.80% | 0.66% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and EMM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (10.42%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs EMM's -21.99%.
On 3-year performance, EMM leads with 16.96% vs 2.72% for FMQQ. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMM has performed better with a 16.96% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
EMM has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.70% for FMQQ.
They also come from different issuers: EMQQ and Global X. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.75% for EMM.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и EMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор