Сравнение FMQQ с DGS
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while DGS tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 13.05%/yr for DGS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 11.94%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам FMQQ и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 11.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | -0.73% |
Correlation
The correlation between FMQQ and DGS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between FMQQ and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. DGS — Ранг доходности на риск
FMQQ
DGS
Сравнение FMQQ c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.72 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.53 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и DGS
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, примерно равная максимальной просадке DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -61.83% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -10.06% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -19.31% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -4.11% | -48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -12.52% | -36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 3.13% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и DGS
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.74% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 15.25% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 17.12% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 15.28% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.31% | +7.39% |
Сравнение комиссий FMQQ и DGS
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и DGS
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DGS в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and DGS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (5.74%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DGS's -61.83%.
On 3-year performance, DGS leads with 13.05% vs 2.72% for FMQQ. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DGS has performed better with a 13.05% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DGS has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: EMQQ and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.58% for DGS.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор