Сравнение FMQQ с DGS
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while DGS tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 15.47%/yr for DGS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 13.01%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам FMQQ и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 13.01% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | -0.73% |
Correlation
The correlation between FMQQ and DGS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between FMQQ and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. DGS — Ранг доходности на риск
FMQQ
DGS
Сравнение FMQQ c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.17 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.12 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и DGS
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, примерно равная максимальной просадке DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -61.83% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -10.06% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -19.31% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -3.20% | -51.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -12.55% | -36.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.06% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и DGS
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.45% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 14.72% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 16.75% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 15.18% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 17.32% | +7.47% |
Сравнение комиссий FMQQ и DGS
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и DGS
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DGS в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.79% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and DGS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.45%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DGS's -61.83%.
On 3-year performance, DGS leads with 15.47% vs 3.04% for FMQQ. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DGS has performed better with a 15.47% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DGS has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: EMQQ and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.58% for DGS.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор