Сравнение FMQQ с DFEV
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FMQQ is passively managed, while DFEV is actively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 20.77%/yr for DFEV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 20.53%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -6.19%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -24.00% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 20.53% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
Correlation
The correlation between FMQQ and DFEV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between FMQQ and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. DFEV — Ранг доходности на риск
FMQQ
DFEV
Сравнение FMQQ c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.14 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.01 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и DFEV
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -18.49% | -46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -11.35% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -17.94% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -9.04% | -43.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -4.66% | -44.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 3.55% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и DFEV
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 8.92% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 19.01% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 20.71% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.23% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.23% | +7.47% |
Сравнение комиссий FMQQ и DFEV
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и DFEV
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DFEV в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.13% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and DFEV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (8.92%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DFEV's -18.49%.
On 3-year performance, DFEV leads with 20.77% vs 2.72% for FMQQ. On fees, DFEV is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 20.77% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEV is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DFEV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.70% for FMQQ.
They also come from different issuers: EMQQ and Dimensional. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор