Сравнение FMQQ с DBE
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.25%/yr vs 22.41%/yr for DBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
FMQQ
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -17.82%
- 6 месяцев
- -20.27%
- 1 год
- -20.70%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам FMQQ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.82% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -15.21% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 2.03% |
Correlation
The correlation between FMQQ and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between FMQQ and DBE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. DBE — Ранг доходности на риск
FMQQ
DBE
Сравнение FMQQ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMQQ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.67 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.08 | -12.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.33 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.09 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и DBE
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -86.69% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -14.41% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -23.89% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -32.03% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -57.30% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 7.37% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и DBE
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.22%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 13.05% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 30.97% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 35.07% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 29.41% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 28.34% | -3.53% |
Сравнение комиссий FMQQ и DBE
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и DBE
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 22.41% vs 2.25% for FMQQ. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 22.41% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBE is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: EMQQ and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор