Сравнение FMQQ с DBE
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам FMQQ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 1.18% |
Correlation
The correlation between FMQQ and DBE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between FMQQ and DBE shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. DBE — Ранг доходности на риск
FMQQ
DBE
Сравнение FMQQ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.34 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.00 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и DBE
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -86.69% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -24.72% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -24.72% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -36.07% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -57.19% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 8.26% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и DBE
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 11.68% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 32.70% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 35.99% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 29.88% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 28.39% | -3.69% |
Сравнение комиссий FMQQ и DBE
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и DBE
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and DBE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 2.72% for FMQQ. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBE is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: EMQQ and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор