Сравнение FMQQ с DBE
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 16.21%/yr for DBE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам FMQQ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 52.65% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 1.18% |
Correlation
The correlation between FMQQ and DBE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between FMQQ and DBE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. DBE — Ранг доходности на риск
FMQQ
DBE
Сравнение FMQQ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.03 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.21 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и DBE
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -86.69% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -23.89% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -23.89% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -42.05% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -57.23% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 6.72% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и DBE
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 9.93% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 31.70% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 34.79% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 29.64% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 28.36% | -3.57% |
Сравнение комиссий FMQQ и DBE
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и DBE
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DBE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.53% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.93%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 16.21% vs 3.04% for FMQQ. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 16.21% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DBE has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBE is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: EMQQ and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор