Сравнение FMQQ с AVEE
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while AVEE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FMQQ returned -18.23% vs 8.82% for AVEE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и AVEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 5.89%.
FMQQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -9.85%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.51% | 10.77% | 12.45% | 9.15% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 5.89% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
Correlation
The correlation between FMQQ and AVEE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between FMQQ and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. AVEE — Ранг доходности на риск
FMQQ
AVEE
Сравнение FMQQ c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.83 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.34 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и AVEE
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и AVEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -20.21% | -44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -10.65% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.70% | -9.35% | -43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -3.73% | -45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 3.78% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и AVEE
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.22%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.53% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 16.74% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 18.68% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 17.27% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 17.27% | +7.42% |
Сравнение комиссий FMQQ и AVEE
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и AVEE
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AVEE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.34% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and AVEE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEE has higher volatility (6.53%) compared to FMQQ (4.22%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs AVEE's -20.21%.
On 1-year performance, AVEE leads with 8.82% vs -18.23% for FMQQ. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 8.82% return vs -18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
AVEE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: EMQQ and Avantis. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.42% for AVEE.
AVEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и AVEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор