PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIMX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.45% против 6.79% соответственно.

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с FSMDXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий FMIMX и LLSCX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

FMIMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.20

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.39

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.32

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

0.91

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между FMIMX и LLSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и LLSCX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и LLSCX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIMXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-63.97%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-10.47%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-28.37%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-42.23%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-7.00%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-8.90%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.71%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и LLSCX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIMXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.04%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.29%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

15.42%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.01%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

24.58%

-5.39%