Сравнение FMIMX с ATGAX
FMIMX (FMI Common Stock Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FMIMX charges 1.01%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.98%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMIMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.22% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between FMIMX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FMIMX
ATGAX
Сравнение FMIMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 18.80 | -18.28 |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и ATGAX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -0.36% | -58.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -0.36% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -0.09% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 11.18% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 11.18% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 11.18% | +8.07% |
Сравнение комиссий FMIMX и ATGAX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и ATGAX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 12.20% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FMIMX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FMIMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор