Сравнение FMILX с WMCVX
FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) are both mutual funds - FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, FMILX returned 15.49%/yr vs 11.15%/yr for WMCVX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FMILX charges 0.59%/yr vs 1.16%/yr for WMCVX.
Доходность
Сравнение доходности FMILX и WMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMILX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции WMCVX по среднегодовой доходности: 15.49% против 11.15% соответственно.
FMILX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 15.49%
WMCVX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам FMILX и WMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 11.64% | 12.97% | 28.83% | 25.37% | -1.56% | 23.92% | 5.73% | 26.17% | -6.31% | 19.00% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 12.95% | -3.66% | 11.65% | 31.78% | -21.61% | 25.23% | 12.52% | 23.63% | -9.55% | 19.54% |
Correlation
The correlation between FMILX and WMCVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1997 г. | 0.80 |
The correlation between FMILX and WMCVX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMILX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск
FMILX
WMCVX
Сравнение FMILX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMILX | WMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.22 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 3.38 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMILX и WMCVX
Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и WMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMILX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -65.79% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.06% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -28.75% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -32.26% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -46.29% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -2.27% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -10.94% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.34% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и WMCVX
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMILX | WMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.33% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 13.90% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.90% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.58% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 23.48% | -5.45% |
Сравнение комиссий FMILX и WMCVX
FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WMCVX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и WMCVX
FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 3.87% | 4.19% | 8.25% | 8.60% | 4.72% | 18.25% | 7.84% | 6.65% | 11.99% |
WMCVX Wasatch Small Cap Value Fund | 5.48% | 6.19% | 17.18% | 3.67% | 2.39% | 7.72% | 0.00% | 1.10% | 8.98% | 6.63% | 0.07% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
FMILX and WMCVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMILX has higher volatility (6.31%) compared to WMCVX (5.33%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs WMCVX's -65.79%.
FMILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMILX и WMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор