PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMILX с WMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMILX с WMCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) are both mutual funds - FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, FMILX returned 15.17%/yr vs 10.38%/yr for WMCVX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FMILX charges 0.59%/yr vs 1.16%/yr for WMCVX.

Доходность

Сравнение доходности FMILX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у WMCVX с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции WMCVX по среднегодовой доходности: 15.17% против 10.38% соответственно.

FMILX

1 день
0.40%
1 месяц
5.31%
С начала года
13.16%
6 месяцев
9.62%
1 год
24.54%
3 года*
22.92%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.17%

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMILX и WMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		13.16%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%

Correlation

The correlation between FMILX and WMCVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г.

0.80

The correlation between FMILX and WMCVX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium Fund

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FDGRXFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROX
Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO

Доходность на риск

FMILX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMILX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILXWMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.66

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.10

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.01

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

2.81

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMILX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILXWMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.66

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.19

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FMILX и WMCVX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и WMCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILXWMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-65.79%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.06%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-28.75%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-32.26%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-46.29%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.43%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-10.95%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.33%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и WMCVX

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) составляет 3.56%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILXWMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.38%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.46%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

18.62%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.56%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

23.47%

-5.45%

Сравнение комиссий FMILX и WMCVX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WMCVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и WMCVX

FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FMILX and WMCVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.38%) compared to FMILX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs WMCVX's -65.79%.

FMILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMILX и WMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор