Сравнение FMILX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FMILX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMILX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | -3.19% | 12.97% | 28.83% | 25.37% | -1.56% | 23.92% | 5.73% | 26.17% | -6.31% | -0.12% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FMILX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
FMILX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 13.84%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMILX и SWLVX
FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
FMILX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
FMILX
SWLVX
Сравнение FMILX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMILX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.76 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMILX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FMILX и SWLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и SWLVX
FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 3.87% | 4.19% | 8.25% | 8.60% | 4.72% | 18.25% | 7.84% | 6.65% | 11.99% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMILX и SWLVX
Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMILX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -38.34% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.82% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -19.05% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -4.82% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -4.93% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.51% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и SWLVX
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMILX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.47% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 8.30% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 15.74% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 14.85% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.67% | -0.68% |