Сравнение FMILX с LEXCX
FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - FMILX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, FMILX returned 15.10%/yr vs 11.97%/yr for LEXCX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMILX charges 0.76%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.
Доходность
Сравнение доходности FMILX и LEXCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMILX показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 15.10% против 11.97% соответственно.
FMILX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 15.10%
LEXCX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам FMILX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 13.95% | 12.97% | 28.83% | 25.37% | -1.56% | 23.92% | 5.73% | 26.17% | -6.31% | 19.00% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Correlation
The correlation between FMILX and LEXCX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1992 г. | 0.70 |
The correlation between FMILX and LEXCX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMILX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
FMILX
LEXCX
Сравнение FMILX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMILX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.24 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 12.55 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMILX и LEXCX
Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и LEXCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMILX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -50.42% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -5.62% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -14.03% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -19.75% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -39.21% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.49% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -7.11% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.49% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и LEXCX
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMILX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.67% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 10.63% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 14.07% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.49% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.98% | -1.00% |
Сравнение комиссий FMILX и LEXCX
FMILX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и LEXCX
FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 3.87% | 4.19% | 8.25% | 8.60% | 4.72% | 18.25% | 7.84% | 6.65% | 11.99% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.15% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
FMILX and LEXCX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMILX has higher volatility (5.38%) compared to LEXCX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs LEXCX's -50.42%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMILX и LEXCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор