PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с TEQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с TEQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и TEQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIJX и TEQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		-0.33%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у TEQAX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям TEQAX по среднегодовой доходности: 5.15% против 10.67% соответственно.

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%

TEQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.47%
1 год
19.73%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Touchstone Global ESG Equity Fund

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX
Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с VTTEQAX с STAGTEQAX с PRBLXTEQAX с VOOTEQAX с SWPPXTEQAX с FCNTX

Сравнение комиссий FMIJX и TEQAX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TEQAX в 1.16%.

TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund
FMIJX
FMI International Fund

Доходность на риск

FMIJX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXTEQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.12

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.59

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.61

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

6.07

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. TEQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TEQAX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и TEQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXTEQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.12

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между FMIJX и TEQAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и TEQAX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности TEQAX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		4.41%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и TEQAX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и TEQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIJXTEQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-61.14%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-11.59%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-35.95%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-35.95%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-8.12%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-17.89%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.07%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и TEQAX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 6.11%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIJXTEQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.11%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.08%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.85%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

18.34%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

18.06%

-3.00%