PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIHX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIHX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIHX
FMI Large Cap Fund		-5.25%6.21%10.17%21.03%-14.73%18.40%10.23%23.66%-4.10%0.23%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FMIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-0.87%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.82%
10 лет*
8.76%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Large Cap Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMIHX:
FMIHX с VTIFMIHX с FGRIXFMIHX с VOOFMIHX с SPYFMIHX с SCHXFMIHX с VUGFMIHX с SWPPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FMIHX и SWLGX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMIHX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг доходности на риск FMIHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIHX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIHXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.83

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.35

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.17

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

4.02

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIHX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIHXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.83

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между FMIHX и SWLGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и SWLGX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIHX
FMI Large Cap Fund		16.72%15.84%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%7.77%20.37%9.27%7.48%11.02%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и SWLGX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIHXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-32.69%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-16.16%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-32.69%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-13.03%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-7.13%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.69%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и SWLGX

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIHXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.73%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.40%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

22.57%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

21.52%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

22.81%

-5.23%