PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIHX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с SWLGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между FMIHX и SWLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIHX:

-0.43

SWLGX:

0.71

Коэф-т Сортино

FMIHX:

-0.43

SWLGX:

1.20

Коэф-т Омега

FMIHX:

0.93

SWLGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FMIHX:

-0.20

SWLGX:

0.83

Коэф-т Мартина

FMIHX:

-0.73

SWLGX:

2.76

Индекс Язвы

FMIHX:

10.90%

SWLGX:

6.99%

Дневная вол-ть

FMIHX:

19.14%

SWLGX:

25.33%

Макс. просадка

FMIHX:

-49.20%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

FMIHX:

-31.56%

SWLGX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 0.20%.

FMIHX

С начала года

3.37%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-8.43%

5 лет

-1.06%

10 лет

-3.00%

SWLGX

С начала года

0.20%

1 месяц

17.46%

6 месяцев

3.90%

1 год

17.86%

5 лет

18.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIHX и SWLGX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIHX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIHX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и SWLGX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIHX
FMI Large Cap Fund		12.79%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и SWLGX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и SWLGX

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...