Сравнение FMIHX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIHX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 19.25% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.76% против 17.41% соответственно.
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и SPMO
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FMIHX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FMIHX
SPMO
Сравнение FMIHX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIHX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.06 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.60 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.96 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 6.90 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIHX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.06 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и SPMO
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и SPMO
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIHX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -30.95% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.70% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -22.74% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -30.95% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -7.31% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.66% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.60% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и SPMO
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIHX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 7.22% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.80% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 22.77% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 19.08% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.09% | -2.51% |